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Les options 3 : l’utilisation des variables grecques

Conférencier :
Charles K. Langford | Charles K. Langford
Heure :
06:30 - 09:00 HE (Heure de l'est)
Lieu :
Le Windsor 1170, Rue Peel, Montréal H3B 0A9
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Niveau :
Avancé
Langue :
Français

Description

L’objectif de ce programme de cinq cours de niveau avancé est d’apprivoiser, par le biais de simulations, les différentes stratégies d’options, à travers le temps et dans la réalité de leur dynamisme. L’évolution du prix du sous-jacent et la volatilité sont également étudiés en analysant les variations de leurs fonctions dites « grecques », soit Delta, Gamma, Thêta, Vega et Rho. La profitabilité des différentes variations, ainsi que leurs avantages et désavantages dans des stratégies à une, deux, trois, quatre pattes (« legs ») selon l’évolution du marché, seront également à l’étude.

Cours 1 : Les variables « grecques » et leur interprétation

Les mesures du risque et le « Skew »

Cours 3 : Introduction aux écarts (« Spreads ») et leur risque dynamique

Cours 4 : « Straddle », « Strangle », « Butterfly », « Condor » et leur mesure du risque dynamique

Cours 5 : Les « Ratio Spread », « Christmas Tree », « Calendar Spread », « Time Butterfly », « Diagonal Spreads » et leur mesure du risque dynamique

Tarif

  • Client : 115 $
    plus taxes par module de cinq cours
  • Non client : 200 $
    plus taxes par module de cinq cours

Inscription

Bloc horaire
  • Jeudi 8 aoûtCours 1
  • Jeudi 15 aoûtCours 2
  • Jeudi 22 aoûtCours 3
  • Jeudi 29 aoûtCours 4
  • Jeudi 5 septembreCours 5
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